Moving Media Frattale

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L'utente può impostare in anticipo l'intervallo del numero di segnali buysell per ottimizzare i parametri di indicatori. I parametri ottimali di indicatori sono pratici. Un clic per scaricare i prezzi storici di tutti i titoli quotati in portafoglio. I prezzi storici sono stati salvati nella cartella. Best-TAhisdata. Un clic per cercare i parametri ottimali di 16 indicatori popolari per tutti i titoli quotati in portafoglio. Un clic per salvare i prezzi storici con ultimi prezzi per tutti i titoli quotati in portafoglio. L'utente può selezionare il formato di file. Un clic per salvare i prezzi storici con ultimi prezzi per tutti i titoli quotati in portafoglio per il software MetaStock. Molte buone MULTIPLA features. GUPPY MOVIMENTO commercio MEDIA Questo indicatore è stato sviluppato da Daryl Guppy. E 'completamente spiegata in TREND TRADING. Cattura il comportamento dedotto di operatori e gli investitori, utilizzando due gruppi di medie. Utilizza la ripetizione frattale per identificare i punti di accordo e di disaccordo che precedono significativi cambiamenti di tendenza. Applicato per comprendere la natura e il carattere del trend. Utilizzato per valutare il grado e la portata dell'attività di negoziazione. attività di trading eccessivo può destabilizzare le tendenze forti. L'analisi delle tendenze consente una più efficace selezione di appropriate strategie di trading, come breakout, di prosecuzione dei ecc Può essere applicato al lato lungo e il commercio lato corto. Può essere applicato per trading intraday. Utilizzato anche per l'analisi stile di investimento a lungo termine. Partecipa tendenze consolidate presso i punti di debolezza dei prezzi unirsi tendenze consolidate si infrangono a nuovi massimi sblocchi Commercio con tuffi da rally e si estende il commercio downtrend rally come rally piuttosto che di tendenza rompe Riconoscere le pause di tendenza, come si sviluppano grado e la natura della separazione nel gruppo lungo termine definire la forza di tendenza e la debolezza grado e la natura della separazione nel gruppo a breve termine definiscono la natura di attività di trading. Grado e la natura di separazione tra i due gruppi di medie mobili definiscono il carattere della tendenza. Compressione mostra un accordo sul prezzo e valore. La compressione di entrambi i gruppi allo stesso tempo indicano maggiore rivalutazione del magazzino e il potenziale per un cambiamento di tendenza del commercio nella direzione del gruppo a lungo termine delle medie Le relazioni tra i gruppi forniscono le informazioni necessarie circa la natura e il carattere del trend. Non usare come strumento di crossover media mobile consente l'analisi efficace dell'ambiente tendenza Migliora selezione delle appropriate tattiche di negoziazione migliore comprensione della forza tendenza valutazione efficace dei movimenti insoliti di prezzi, come le salse e picchi comprensione efficace delle attività di trading e di comportamento non applicato in modo efficace di andamento meno scorte non possono essere applicate a tutti gli stock di tendenza D o non usano come un segnale di crossover media mobile vedere come alcuni commercianti FX utilizzano il GMMAKaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Introduzione Sviluppato da Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) è una media mobile progettata per tenere conto di rumore di mercato o di volatilità. KAMA seguirà da vicino seguire i prezzi quando le oscillazioni dei prezzi sono relativamente piccole e il rumore è basso. KAMA regolerà quando le oscillazioni dei prezzi si allargano e seguire i prezzi da una distanza maggiore. Questo indicatore seguono il trend può essere utilizzato per identificare la tendenza generale, i punti di svolta di tempo e movimenti di prezzo del filtro. Calcolo Ci sono diversi passaggi necessari per il calcolo Kaufman039s Adaptive media mobile. Let039s prima iniziare con le impostazioni consigliate da Perry Kaufman, che sono KAMA (10,2,30). 10 è il numero di periodi di Efficiency Ratio (ER). 2 è il numero di periodi per il più veloce costante EMA. 30 è il numero di periodi di lento costante EMA. Prima di calcolare KAMA, abbiamo bisogno di calcolare l'indice di efficienza (ER) e la levigatura costante (SC). Abbattere la formula in pepite morso dimensioni rende più facile comprendere la metodologia dietro l'indicatore. Si noti che ABS è sinonimo di valore assoluto. Efficiency Ratio (ER) ER è fondamentalmente il cambiamento di prezzo adeguato per la volatilità giornaliera. In termini statistici, il rapporto di efficienza ci dice l'efficienza frattale delle variazioni dei prezzi. ER oscilla tra 1 e 0, ma questi estremi sono l'eccezione, non la norma. ER sarebbe 1 se i prezzi si sono alzati 10 periodi consecutivi o giù per 10 periodi consecutivi. ER sarebbe pari a zero se il prezzo è invariato nel corso dei 10 periodi. Smoothing Constant (SC) La costante di smoothing utilizza il pronto soccorso e due costanti lisciatura sulla base di una media mobile esponenziale. Come avrete notato, la costante Smoothing è utilizzando le costanti di livellamento per una media mobile esponenziale nella sua formula. (2301) è la costante di smoothing per un EMA 30 periodo. La SC più veloce è la costante di smoothing per brevi EMA (2-periodi). La SC più lenta è la costante di smoothing per l'EMA più lento (30 periodi). Si noti che il 2 alla fine è quadrare l'equazione. Con il Rapporto di Efficienza (ER) e Smoothing Constant (SC), siamo ora pronti per calcolare Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA). Dal momento che abbiamo bisogno di un valore iniziale per avviare il calcolo, la prima KAMA è solo una semplice media mobile. I seguenti calcoli sono basati sulla formula di seguito. Calcolo ExampleChart Le immagini qui sotto mostrano una schermata da un foglio di calcolo Excel utilizzato per calcolare KAMA e il grafico QQQ corrispondente. Utilizzo e segnali Chartists possono utilizzare KAMA come qualsiasi altra tendenza seguente indicatore, come ad esempio una media mobile. Chartists possono cercare croci di prezzo, cambi di direzione e segnali filtrati. In primo luogo, una croce sopra o sotto KAMA indica cambi di direzione dei prezzi. Come con qualsiasi media mobile, un sistema di crossover semplice genererà un sacco di segnali e un sacco di whipsaws. Chartists possono ridurre whipsaws mediante l'applicazione di un prezzo o un filtro tempo per i crossover. Si potrebbe richiedere prezzo di tenere la croce per numero di giorni o richiedere la croce del superano KAMA dalla percentuale impostata. In secondo luogo, chartists possono utilizzare la direzione di KAMA per definire la tendenza generale di un titolo. Questo potrebbe richiedere una regolazione dei parametri per levigare ulteriormente l'indicatore. Chartists possono cambiare il parametro di mezzo, che è la costante EMA più veloce, per lisciare KAMA e cercare i cambi di direzione. La tendenza è verso il basso finché KAMA è in calo e forgiare minimi inferiori. La tendenza è fino a patto che KAMA è in aumento e forgiatura massimi più elevati. L'esempio seguente mostra Kroger KAMA (10,5,30), con un trend rialzista ripida da dicembre a marzo e un meno ripido trend rialzista da maggio ad agosto. E, infine, chartists possono combinare i segnali e le tecniche. Chartists possono utilizzare un KAMA a lungo termine per definire la tendenza più grande e una più breve termine KAMA per i segnali di trading. Ad esempio, KAMA (10,5,30) potrebbe essere utilizzato come filtro tendenza e considerata rialzista quando ci si alza. Una volta rialzista, chartists potrebbero quindi cercare cross rialzisti quando il prezzo si muove sopra KAMA (10,2,30). L'esempio seguente mostra MMM con un aumento a lungo termine KAMA e cross rialzisti nel mese di dicembre, gennaio e febbraio. A lungo termine KAMA abbassato in aprile e ci sono stati cross ribassisti in maggio, giugno e luglio. SharpCharts KAMA può essere trovato come un indicatore di sovrapposizione nel SharpCharts banco di lavoro. Le impostazioni predefinite appariranno automaticamente nella casella del parametro una volta che è stato selezionato e chartists possono modificare questi parametri per soddisfare le loro esigenze di analisi. Il primo parametro è per l'indice di efficienza e chartists dovrebbe astenersi da aumentare questo numero. Invece, chartists possono diminuirlo per aumentare la sensibilità. Chartists cerca di lisciare KAMA per l'analisi delle tendenze a lungo termine in grado di aumentare il parametro di mezzo in modo incrementale. Anche se la differenza è a soli 3, KAMA (10,5,30) è significativamente più liscia KAMA (10,2,30). Ulteriori studi Dal creatore, il libro di seguito offre informazioni dettagliate sugli indicatori, programmi, algoritmi e sistemi, inclusi i dettagli sulle KAMA e di altri sistemi di media mobile. Trading Systems e metodi Perry Kaufman